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MACD: quali sono i migliori parametri?

Per utilizzare al meglio i vari indicatori nel trading di qualsiasi strumento finanziario, non è sufficiente conoscere le modalità tecniche per individuare i punti di ingresso e di uscita, ma occorre utilizzare i paramentri corretti. Nel caso del Macd vi è un interessante studio statistico da parte di Derry Brown in cui i dati analizzati, per un totale di circa 300 anni su 16 mercato globali, indicano che i parametri più perfomanti sono ben diversi dal classico 26-12-9.

Dalla prima tabella, la principale indicazione non sta tanto nella combinazione Fast e Slow EMA (le migliori sono 10-60, 20-80, 30-120, 40-80 e 50-100, comunque piuttosto insolite rispetto a 26-12), quanto il fatto che il miglior parametro della Signal Line è decisamente 2. A questo punto, prendendo in considerazione solo la Signal Line a 2 periodi, le due tabelle seguenti si focalizzano sul binomio Fast e Slow EMA.

Nell due tabelle precedenti, un secondo parametro piuttosto sorprendente è il parametro della Fast Ema, pari a 1! In altre parole, il Fast EMA è il prezzo stesso dello strumento finanziario. E questo sia in un mercato con trend rialzista che in un mercato con trend ribassista. Riassumendo i dati, i migliori parametri Macd sono: mercato rialzista 1-56-2 mercato ribassista 1-68-2 MA con questi parametri è praticamente impossibile fare trading, perchè troppo basso è il guadagno medio (0,25%), ed il rischio è quello di dissipare un utile così risicato tra commissioni e spread denaro-lettera. Prendendo in consdierazione una Fast EMA non inferiore a 15 (tabelle sotto), le migliori combinazioni dei paramentri Macd sono: mercato rialzista 21-81-2 mercato ribassista 16-97-2

Nella fase di mercato rialzista, l'esposizione sul mercato è pari al 35% per un ritorno annuo del 7,14% e del 22,22% durante l'esposizione. La media della durata delle operazioni è di 14 giorni (minimo 1, massimo 105 giorni), con una probabilità di profitto del 41%.

Nella fase di mercato ribassista, l'esposizione sul mercato è pari al 18% per un ritorno annuo del 2,91% e del 17,68% durante l'esposizione. La media della durata delle operazioni è di 12 giorni (minimo 1, massimo 70 giorni), con una probabilità di profitto del 37%.