인공지능이 발달하면 과연 주식시장을 잠식할 수 있을까?
요즘 이게 참 걱정이고 고민이고 머리를 아프게 한다.
정말로 주식시장이 인공지능에 의해 잠식된다면, 주식시장은 망할것이며, 자본주의는 붕괴한다.
그렇지 않은가? 주식시장에 활력을 불어넣는건 ‘세력’이고, 주식시장을 움직이는건 결국 ‘개미’다.
세력이 작전을 펼쳐서 개미들의 물량을 소화하고, 강한 돌파 후 개미한테 물량을 던져서 나오는 일련의 패턴. 주가를 끌어올리는 것은 분명 세력이지만 그들도 개미 없이는 절대 이런 작전을 할 수가 없다. 주식을 사는 사람이 없는데!
그러면 이 개미들을 움직이는 것은 무엇인가? 대부분의 개미들은 객관적 지표및 기술,기본적 분석보다는 ‘공포’와 ‘흥분’에 의해 움직인다. 특히 초단타, 단타를 하는 사람들의 경우 이러한 경향이 더욱 도드라지게 나타난다. 그래서 초단타 (스캘퍼)쟁이들은 하루 매매가 끝나면 파김치가 되는것이다.
그런데 이러한 개미들이 어느날, 엄청 뛰어난 인공지능 자동매매 프로그램을 사용한다면, 세력들이 받아먹어야 할 ‘실망성 매물’이 쏟아질까? 급등 후 세력의 물량을 받아먹어줄 ‘개미’들이 과연 나타날까?
정말 최고의 프로그램이라면, 그 누구도 지지 않아야 한다. 즉 그 어떤 누구도 돈을 잃지 않아야 한다. 그러려면 결국 어떻게 되는가? 매매가 정지한다. 그 누구도 사고 팔지 않는다. 즉, 주식시장이 정지하는 것이다. 주식시장의 정지는 자본주의의 대동맥의 경색을 의미하며, 모든 자본시장을 무너뜨릴 것이다.
하지만 이러한 일이 쉽게 일어나기는 힘들다고 본다.
우선, 요즘 각광을 받고 있는 알파고에 대한 얘기다. 흔히들 알파고의 승리에 대해 미래에 대한 우려를 표시하는데, 애초에 그건 말도 안되는 게임이다. 알파고의 ‘딥러닝 기반의 선택적 트리’구조 쏼라쏼라 하지만 결국은 이산적인 공간 (discrete domain)에서의 탐욕적 방법 (brute-force)에 지나지 않는다.
기존 학계에서 브루트포스 방법은 가장 완벽한 방법이지만 이를 계산하는데 드는 천문학적 계산비용 때문에 등한시되었다. 알파고의 경우, 엄청난 클라우드 컴퓨팅 파워와 지역탐색 방법을 이용한 트리구조의 사용, 그리고 가장 중요한 이산공간에서의 승부라는 것일 뿐이다.
구글이 머리를 잘 썼다. 알파고가 이길 수 있는 가장 최적의 게임인 ‘바둑’을 선택했으니 (이미 체스는 정복당했다고 하자).
각설하고, 주식시장이 인공지능에 의해 잠식당하기 어려운 몇가지 이유를 들자면 (물론 지금도 초단타, 단타 세계에서 시스템 트레이딩을 통해 수익을 내고 있는 집단이 있긴 하지만, 여기서 말하고자 하는건 ‘완전한 잠식’을 얘기하고자 한다),
첫째. 현재 뉴스에 나오고 있는, 딥러닝 기반 (그들은 이렇게 얘기한다)의 엄청난 수익률을 올리고 있는 집단은 투자회사 등 기본적으로 총알이 두둑한 곳들이라는 것이다. 적당한 매수지점을 찾아, 충분한 자금으로 물타고 손절하고 하면 그들은 잃지 않는다. 그러면 개미들은 왜 잃냐고? 물탈 돈이 없으니까. 주식은 애초부터 초기 투입자금에 따라 승패가 크게 달라진다고 본다. 즉, 개미들이 자동매매 프로그램으로 돈을 벌기 위해선 현재의 알고리즘이 아니라 근본적으로 ‘잃지 않는’ 프로그램을 짜야하는 것이다. 이게 엄청 어려운 것이다. 난 불가능 하다 본다. 결국 주식을 쳐올리는건 세력인데, 세력이 언제 쳐올릴것인지 컴퓨터가 어떻게 알수 있을까? 세력 맘이지. 어느정도 추측은 할 수 있겠다. 근데, 만약 세력이 매수하던 가격대를 떨어뜨려서 재매수를 한다고 하면, 이걸 안팔고 홀딩할 것인가? 아니면 손절할 것인가? 컴퓨터가 과연 이걸 알 수 있을까?
둘째. 이건 기술적인 문제인데, 알고리즘을 사용하기 위해선 우선 기본적으로 알고리즘을 ‘학습’시켜야 한다. 과거의 데이터를 이용해서 이러이러한 패턴이 나오면 사고, 이러한 패턴이 나오면 팔고 따위의 학습을 시켜야 한다. 근데 이러한 데이터 자체가 이미 개미들의 ‘흥분’과 ‘공포’로 흠뻑 적셔져 있는 데이터들 뿐이다. 이걸 어떻게 걷어내고, 정말 기계적으로 사고 팔 수 있는 알고리즘을 만들 수 있을까?
언젠가는 일어날 수도 있는, 인공지능이 주식시장을 잠식하는 일이 오늘내일 일어나지는 않을 것이다. 그리고 인공지능이 천천히 잠식을 해오더라도 난 안쓸것이다. 알고리즘 오류로 한방에 도산한 투신 얘기는 잘 알것이다. 내돈 내가 관리해야지.
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