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@tradingalgoritmico
Artículo tratando las pautas más interesantes para invertir, creando un portfolio de fondos cotizados desde cero utilizando un set de reglas para intentar batir a los índices.
Como invertir en E-Sports, un caso sobre análisis cuantitativo con datos alternativos.
Análisis Cuantitativo de inversión en Bolsa
Estupendo artículo sobre análisis cuantitativo e inversión bursátil mediante Fondos Cotizados o ETFs, haciendo casos de estudio sobre carteras estacionales y un caso de estudio sobre inversión en los E-SPORTS, los deportes electrónicos que tan de moda están.
El artículo es el siguiente:
Análisis cuantitativo de ETFs - SagaQuant
“There is no inherently good or bad technology. Tech is a tool. How it's used is no fault or pride of the tool. It is, therefore, not my job as creator to imbue my creations with any force orher than my own. Whatever "good" or "bad" may end up being, I have taken no sides.”
Sesgo de supervivencia en la bolsa
¿Qué es el sesgo de supervivencia?
El sesgo de supervivencia, o del superviviente, es cuando analizamos una muestra o selección de procesos centrándonos en aquellos que todavía existen o superaron varias pruebas.
El mejor ejemplo del sesgo de supervivencia en la bolsa son las acciones, no siempre todo el mercado sobrevive distintos eventos financieros o crisis económicas como la actual. En el mercado Español podemos encontrar la quiebra del banco Popular, por ejemplo.
Si ahora hiciesemos un backtest del sector bancario nos encontrariamos con que cualquier sistema hubiese funcionado de manera contra tendencial, por ejemplo comprar caídas del 20%, pero esto no tiene en cuenta empresas que quebraron ya.
¿Qué pasaría si hubiese comprado la caída de Lehman brothers? Mi cuenta hubiese ido a cero.
Este es uno de los mayores riesgos que encontramos en el mercado.
Estrategias basadas en profundidad de mercado - Trading Algoritmico con Level II
Trading con Order Book y Time&Sales en Metatrader 5 utilizando Futuros y el broker AMP
Descargar Trading Systems and Methods GRATIS
Otro de los libros que me recomendo Sagaquant, muy interesante, una coleccion entera de sistemas, indicadores y herramientas de trading para mejorar nuestro trading cuantitativo.
Enlace descarga: http://1.droppdf.com/files/4ihPN/trading-systems-and-methods-2013.pdf
Usando Python para mostrar las estadisticas de las opciones del indice VIX mediante pandas. El vix es un indice que mide la volatildiad a 30 dias del SPX
Artículo que nos trae Jesús C, de quien ya hablé en este espacio, consultor de ciencia de datos y trader cuantitativo. Enseñando de forma muy práctica el uso de opciones sobre el índice VIX.
Trading con Soja - Futuros
Una estrategia que publicada en Sagaquant sobre una ineficiencia en el mercado de la soja muy interesante.
Una estrategia basada en estacionalidad intradía que consiste comprar futuros de soja, no CFDs durante la primera hora de apertura del mercado.
Como podemos comprobar, los resultados son muy buenos:
Todos los detalles se encuentran en su página Web:
Estrategia para futuros: Soja - Sagaquant
Python para Trading
De la mano de Jesús C, consultor en data science y trading cuantitativo nos encontramos el interesante proyecto titulado The Python Lab, donde podemos aprender de la mano de un auténtico profesional de los mercados financieros como utilizar Python para aprender a realizar análisis cuantitativos y Trading Algoritmico.
Desde valoración de opciones financieras, hasta el derribo de mitos absurdos que solo los más ingenuos aún creen, como los ciclos lunares y su influencia en los mercados financieros. Ideal para aprender practicando sin necesidad de densa teoria ni cursos interminables que no llevan a ningún camino. Todo esto gratis por supuesto.
La página web es esta, un 10/10: https://thepythonlab.com/
Conexión de Python a MT4 [ZeroMQ]
Scalping en sesión asiática
El Análisis Técnico es una ESTAFA
Estupendo hilo de randominvesting (Twitter):
https://twitter.com/randominvesting/status/1187156721137008642
Como comprobar que efectivamente el análisis técnico no sirve para nada mediante programación y backtest:
¿Qué es Trading Algoritmico y como funciona? 2020
El trading algoritmico es un método de ejecución de órdenes autómatico utilizando instrucciones programadas en un sistema informático utilizando variables como precio, tiempo y volumen. Este tipo de Trading fue desarrollado para aprovechar la velocidad de procesamiento de datos de los computadores.
Nos permite hacer Backtests para entender la validez de nuestra estrategia sobre el tiempo y si perderemos dinero con esta o ganaremos.
Gracias a esta tecnología cada vez es más fácil aprender los básicos del mercado.
Evita estos nueve errores comunes en tus backtest para tener resultados más precisos de tus estrategias. Como hacer Backtest funcionales.
Como hacer Backtest funcionales de la mano de Sagaquant y un libro de Ernie Chan. Muy interesante.
Descargar Cybernetic Trading Strategies
Un gran libro para aprender estrategias de Trading, donde se pueden extraer ideas como el trading en ciclos, utilizando osciladores personalizados con formulas matematicas.
Gracias al enfoque Intermarket he podido extraer filtros para mis sistemas, aunque ya los aprendí en el curso de Trading Algoritmico impartido por Sagaquant (él me recomendó este libro). En este libro son bastante más detallados y se pueden sacar varias formas de ejecutarlos. 10/10
Enlace de descarga: http://womlib.ru/book/Cybernetic_Trading_Strategies._Developing_A_Profitable_Trading_System_With_State-of-the-Art_Technologies._Murray_A._Ruggiero.pdf
Divergencias en MACD - MQL4
Divergencias en MACD - Análisis Cuantitativo. MQL4.
Hoy hice Backtest de un patrón muy popular, divergencias en MACD utilizando EURUSD en H1. Como se puede comprobar los resultados no son muy prometedores.
La forma de realizar este tipo de análisis en código se basa en el uso de bucles for para detectar los puntos de cruce del indicador y sus precios.
He intentado suavizarlo añadiendo un filtro sobre cruces que no funcionaron o momentos donde se quedó cerca. Pero no mejora.
Como podeis ver, de ninguna forma merece la pena, no hay motivos para enseñar el código.
Slds
Seminario de Trading Algoritmico impartido por Especulacion de Corto Plazo y Saga Quant. Una joya que dura algo más de una hora donde Enric y Víctor nos explican el tratamiento de datos para crear estrategias de Trading Algoritmico.
Muy interesante la estrategia planteada en EURUSD utilizando el indicador momentum y muy gracioso el backtest sobre las fases lunares.
Fuentes a consultar:
https://www.unespeculador.com
https://www.sagaquant.com
https://www.followtheedge.com