ガンマ分布とは
ある期間ごとに 1 回起こるランダムな事象が $\nu$ 回起こるまでの時間を表す分布。 システムの信頼性を分析するときに使われるらしい。 $\nu = 1$ のとき、指数分布 $Ex(\alpha)$ になるっぽい。
指数分布についての投稿
ガンマ関数とは
ガンマ関数とは階乗の一般化。階乗は正の整数で定義されるけど実数(複素数)に拡張したもの。
$$\Gamma(n+1) = n!$$
定義
任意の複素数 $z$ について $0 < z$ であるとき $\displaystyle \Gamma(z) = \int_{0}^{\infty} t ^{z-1} e^{-t} dt$
性質
$1 < z$ に対して $\Gamma(z) = (z-1)\Gamma(z-1)$
$z$ が正の整数のとき $\Gamma(z) = (z-1)!$
$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
ガンマ分布の定義
表記 $G(\alpha, \nu)$
${\rm Gamma}(発生間隔, 発生回数)$ を表してるっぽい
例)5 年に 1 回($\alpha = \frac{1}{5}$)の間隔で起こるランダムな事象が 7 回($\nu = 7$)起こるまでの期間を表す
期待値 $E[X] = \frac{\nu}{\alpha}$
分散 $V[X] = \frac{\nu}{\alpha^2}$
確率質量関数 $\displaystyle f(x) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \alpha ^{\nu} x^{\nu -1} e^{-\alpha x} , \, x \ge 0$
$\Gamma(\nu)$ はガンマ関数
例えば 1 時間内に $\alpha$ 回発生する事象が $\nu$ 回起こるまで、 $x$ 時間内に発生する確率
特性関数 $\displaystyle \phi x(t) = \left( 1 - \frac{jt}{\alpha} \right) ^{-\nu}$












